São inúmeros, mas recomendo 2:
O da Zona Rosa, tb conhecido como Insurgentes fica numa área mais chique e é famoso pelos stands de prata, tem um tamanho bom e os preços não são absurdos. Preferi comprar as jóias de prata nele pois me pareceu mais confiável
O Ciudadela fica no centro, seria algo como o Saara deles apenas com artesanato e é BEM maior, mas as coisas se repetem, é tudo baratíssimo, nem gastei muito meu latim barganhando (não tenho saco). Vale a pena ir com tempo e comer por lá, provei o chicaron (joga no google)
alguns preços (pagos por mim):
vestido mexicano amarelo R$ 25
bolsa de feira frida kahlo R$ 8
cerveja indio R$ 1,5
cordão e medalha de prata da virgem de guadalupe R$ 30
espelho decorativo de azulejos R$ 15
se joga nas compras!